À propos de cet outil
Évaluez une obligation à partir du coupon, du rendement de marché et de la durée restante.
Prix = C·(1 − (1+y)^−N)/y + F·(1+y)^−N, C coupon par période, y rendement par période, N périodes.
Formule : P = C·(1 − (1+y)^−N)/y + F·(1+y)^−N
Exemple : Valeur nominale = 1,000, Taux du coupon (annuel) = 5, Rendement de marché (annuel) = 6, Années jusqu’à l’échéance = 10, Coupons par an = Semestrielle → Prix de l’obligation = 925.61.
Donne le prix pied de coupon à une date de coupon ; les intérêts courus ne sont pas inclus.
Étapes rapides
- Saisissez vos valeurs — chaque champ indique son unité.
- Appuyez sur Calculer (ou Essayer un exemple pour voir le fonctionnement).
- Lisez les résultats et copiez-les si besoin.
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FAQ
Comment fonctionne l’outil Calculateur de prix et rendement d’obligation ?
Prix = C·(1 − (1+y)^−N)/y + F·(1+y)^−N, C coupon par période, y rendement par période, N périodes.
À quoi dois-je faire attention ?
Donne le prix pied de coupon à une date de coupon ; les intérêts courus ne sont pas inclus.
Mes données sont-elles envoyées quelque part ?
Non. Les nombres restent sur votre appareil ; la page affiche seulement le résultat.